PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHRX с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both funds - SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Over the past year, SWHRX returned 14.24% vs 30.17% for TOPT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

SWHRX

1 день
0.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.43%
1 год
14.24%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
7.46%

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHRX и TOPT

2026 (YTD)20252024
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		5.19%12.70%-0.55%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between SWHRX and TOPT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between SWHRX and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWHRX и TOPT

Секторы
SWHRX
TOPT

Технологии

26.2%
43.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.4%

Промышленность

11.5%

-

Здравоохранение

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
19.4%

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

SWHRX
26.2%
TOPT
43.6%

Финансовые услуги

SWHRX
11.8%
TOPT
12.4%

Промышленность

SWHRX
11.5%
TOPT

-

Здравоохранение

SWHRX
10.5%
TOPT
7.7%

Потребительский циклический сектор

SWHRX
9.3%
TOPT
9.2%

Коммуникационные услуги

SWHRX
8.9%
TOPT
19.4%

Недвижимость

SWHRX
7.7%
TOPT

-

Потребительский защитный сектор

SWHRX
4.6%
TOPT
4.8%

Энергетика

SWHRX
4.3%
TOPT
3.0%

Сырьевые материалы

SWHRX
3.3%
TOPT

-

Коммунальные услуги

SWHRX
2.0%
TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с IRTRSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

SWHRX vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.07

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.31

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

8.73

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.12

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и TOPT

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHRXTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-21.21%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-13.13%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.48%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.46%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и TOPT

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.04%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHRXTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.46%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

10.14%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

13.68%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

19.83%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.50%

19.83%

-9.33%

Сравнение комиссий SWHRX и TOPT

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и TOPT

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.63%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWHRX and TOPT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to SWHRX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs TOPT's -21.21%.

SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHRX и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор