PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с TOPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHRX и TOPT

2026 (YTD)20252024
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		-2.25%12.70%-0.55%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		-7.40%20.35%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью -7.40%.

SWHRX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.95%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.84%

TOPT

1 день
0.94%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.49%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с IRTRSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Сравнение комиссий SWHRX и TOPT

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Доходность на риск

SWHRX vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXTOPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

6.00

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между SWHRX и TOPT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и TOPT

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности TOPT в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		10.37%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.42%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и TOPT

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и TOPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHRXTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-21.21%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-13.13%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-9.20%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.68%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.63%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и TOPT

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.72%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHRXTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.97%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

10.62%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

20.71%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

20.45%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

20.45%

-9.96%