Сравнение SWHRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.47% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWLSX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWLSX
Сравнение SWHRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 4.32 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWLSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWLSX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -49.89% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -16.17% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -31.32% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -31.32% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -12.84% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.98% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.65% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.17% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 13.03% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 22.89% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 21.04% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 20.79% | -10.30% |