PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHRX с SWDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both mutual funds - SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWDSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWHRX returned 7.41%/yr vs 9.10%/yr for SWDSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWDSX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.10% соответственно.

SWHRX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.95%
1 год
13.34%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.08%
10 лет*
7.41%

SWDSX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.71%
6 месяцев
4.44%
1 год
14.28%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHRX и SWDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		4.71%12.70%8.78%14.29%-15.90%10.31%12.55%18.66%-6.00%15.57%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		6.71%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%

Correlation

The correlation between SWHRX and SWDSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SWHRX and SWDSX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с IRTRSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX

Доходность на риск

SWHRX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXSWDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.51

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.10

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.27

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

7.68

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SWDSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXSWDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и SWDSX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHRXSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-50.01%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.16%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-11.67%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-17.94%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-40.20%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.57%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.78%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и SWDSX

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеют волатильность 2.07% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHRXSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

7.38%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

9.25%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

13.20%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.50%

16.90%

-6.40%

Сравнение комиссий SWHRX и SWDSX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и SWDSX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности SWDSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.68%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SWHRX and SWDSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWDSX has higher volatility (2.09%) compared to SWHRX (2.07%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs SWDSX's -50.01%.

SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHRX и SWDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор