Сравнение SWHRX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWDSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.85% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWDSX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWDSX
Сравнение SWHRX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.12 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 4.90 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWDSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWDSX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWDSX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -50.01% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.80% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -17.94% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -40.20% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.06% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.82% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.19% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWDSX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеют волатильность 3.10% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.96% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.29% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 13.55% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 13.27% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.92% | -6.43% |