Сравнение SWHGX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VASGX немного впереди с 9.75%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и VASGX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
SWHGX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
SWHGX
VASGX
Сравнение SWHGX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.97 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.76 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и VASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и VASGX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и VASGX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -51.16% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.40% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.43% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -28.53% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.01% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.29% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и VASGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.11% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.07% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.38% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.71% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.44% | +0.79% |