PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWHGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHGX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
0.11%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.96%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.28% соответственно.


SWHGX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.16%
1 год
17.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.79%
10 лет*
9.61%

SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWHGX и SFLNX

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.


Доходность на риск

SWHGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWHGXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.80

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.65

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.89

+0.67

SWHGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWHGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWHGX и SFLNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.58%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и SFLNX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWHGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-56.18%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.99%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-18.98%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.77%

-37.59%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.01%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.06%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.57%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и SFLNX

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWHGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.91%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.18%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.22%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.34%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

18.41%

-4.18%