Сравнение SWHGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 0.11% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.96% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.28% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 9.61%
SFLNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SFLNX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SFLNX
Сравнение SWHGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.65 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.89 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SFLNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SFLNX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.58% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SFLNX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -56.18% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.99% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -18.98% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -37.59% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -4.01% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.06% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.57% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SFLNX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.91% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.18% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 16.22% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.34% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.41% | -4.18% |