PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWHGX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHGX и SFENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
-0.60%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.08% соответственно.


SWHGX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.78%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.54%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWHGX и SFENX

И SWHGX, и SFENX имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

SWHGX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHGX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWHGXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.86

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.27

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.76

-1.48

SWHGX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWHGXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между SWHGX и SFENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и SFENX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SFENX в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.65%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и SFENX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SFENX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWHGXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-47.19%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.41%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-29.26%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.77%

-39.59%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.03%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.00%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.91%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWHGXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.37%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.46%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.50%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.37%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

16.99%

-2.76%