Сравнение SWHGX с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и POSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.21% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и POSKX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Доходность на риск
SWHGX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
SWHGX
POSKX
Сравнение SWHGX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.12 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.33 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.01 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и POSKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и POSKX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности POSKX в 27.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и POSKX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и POSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -50.18% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.30% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -22.96% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -36.88% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.03% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.19% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.10% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и POSKX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.79% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.03% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 20.58% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.66% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.88% | -4.65% |