Сравнение SWHGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 5.74% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и PALDX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SWHGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SWHGX
PALDX
Сравнение SWHGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.67 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и PALDX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и PALDX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -26.16% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.20% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -20.47% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.16% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.16% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.72% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и PALDX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.74% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.16% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 11.65% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.11% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.76% | +1.47% |