Сравнение SWGRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.50% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SWSSX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWGRX
SWSSX
Сравнение SWGRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 5.02 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SWSSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SWSSX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -60.34% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -13.90% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -31.93% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -41.81% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -11.00% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.78% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.68% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 6.59% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 14.12% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 23.11% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 22.57% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 24.03% | -15.27% |