Сравнение SWGRX с SWCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Target 2020 Fund (SWCRX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWGRX или SWCRX.
Основные характеристики
| SWGRX | SWCRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 19.44% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 5.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.02 | 21.32 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 6.30% | 6.54% |
| Макс. просадка | -34.83% | -42.19% |
| Текущая просадка | -1.45% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SWCRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SWCRX
С начала года, SWGRX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SWCRX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SWCRX по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SWCRX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWCRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWGRX c SWCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Target 2020 Fund (SWCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SWCRX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SWCRX в 6.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 5.60% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% | 6.86% | 1.65% |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 6.53% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% | 2.19% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SWCRX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWCRX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SWCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SWCRX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.