PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWGRX с SWCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWGRX и SWCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Target 2020 Fund (SWCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWGRX и SWCRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund
-0.91%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%15.05%-3.79%10.76%
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%13.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWGRX показывает доходность -0.91%, а SWCRX немного ниже – -0.93%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SWCRX по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.16% соответственно.


SWGRX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.43%
1 год
9.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.69%

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Target 2015 Fund

Schwab Target 2020 Fund

Сравнение комиссий SWGRX и SWCRX

SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWCRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWGRX vs. SWCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWGRX c SWCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Target 2020 Fund (SWCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWGRXSWCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.89

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.04

+0.09

SWGRX vs. SWCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWGRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWCRX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWGRX и SWCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWGRXSWCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между SWGRX и SWCRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWGRX и SWCRX

Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности SWCRX в 10.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund
8.95%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%

Просадки

Сравнение просадок SWGRX и SWCRX

Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWCRX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SWCRX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWGRXSWCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-42.19%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-5.51%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-25.28%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-25.28%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.61%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.85%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWGRX и SWCRX

Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.85%, в то время как у Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWGRXSWCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.01%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

4.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

7.67%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

10.93%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

9.41%

-0.64%