- ISIN
- US8085092695
- CUSIP
- 808509269
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 11 мар. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWGRX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции SWGRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) показал доход в 3.55% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWGRX составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Schwab Target 2015 Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 6.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SWGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWGRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.44% | -3.46% | 3.68% | 1.68% | -0.87% | 3.55% | ||||||
| 2025 | 1.78% | 0.83% | -1.64% | 0.46% | 1.85% | 2.54% | 0.18% | 1.94% | 1.73% | 0.94% | 0.59% | 0.08% | 11.78% |
| 2024 | 0.19% | 1.21% | 1.75% | -2.90% | 2.80% | 1.18% | 2.15% | 1.76% | 1.38% | -2.04% | 2.52% | -2.16% | 7.90% |
| 2023 | 4.76% | -2.27% | 2.32% | 0.85% | -0.94% | 2.37% | 1.48% | -1.37% | -3.05% | -1.91% | 5.93% | 4.10% | 12.46% |
| 2022 | -3.26% | -1.89% | -0.59% | -5.14% | 0.27% | -4.52% | 4.64% | -3.28% | -6.23% | 2.44% | 4.87% | -2.20% | -14.56% |
| 2021 | -0.48% | 0.40% | 0.72% | 2.30% | 0.78% | 0.92% | 1.15% | 0.91% | -2.09% | 2.06% | -0.75% | 1.42% | 7.50% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2015 Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.44, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2008.
- This fund participated in 55.69% of S&P 500 Index downside but only 47.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 47.27%
- Участие в снижении
- 55.69%
Комиссия
Комиссия SWGRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWGRX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.15 | +0.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.86 | $0.65 | $0.65 | $0.87 | $0.55 | $0.64 | $0.55 | $0.67 | $0.59 | $0.80 |
Дивидендный доход | 8.56% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2015 Fund показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2015 Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.83%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.46%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 7mo | 3y 4moдек. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.85%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.56%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 3mo | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| SWGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -56.78% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -18.90% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.43% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -33.92% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.31% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.71% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.05% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWGRX
Добавьте Schwab Target 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWGRX