Сравнение SWGRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.91% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и LTIUX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWGRX
LTIUX
Сравнение SWGRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.81 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и LTIUX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -49.65% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -8.44% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -24.23% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -28.12% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.60% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.76% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.80% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и LTIUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.44% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 6.70% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 11.29% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 11.83% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 12.47% | -3.71% |