Сравнение SWGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWGRX или SPY.
Основные характеристики
| SWGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 19.44% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 21.02 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 6.30% | 12.01% |
| Макс. просадка | -34.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.45% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SPY
С начала года, SWGRX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SPY
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SPY
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 5.60% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% | 6.86% | 1.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SPY
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 1.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.