Сравнение SWGRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SWGRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.69% против 3.93% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и FIKFX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWGRX
FIKFX
Сравнение SWGRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.30 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.20 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 9.11 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и FIKFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и FIKFX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и FIKFX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -15.03% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.32% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.03% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -15.03% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.37% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.74% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.80% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и FIKFX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.05% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.85% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 4.39% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.07% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 4.40% | +4.37% |