Сравнение SWGRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.05% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и PMTIX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWGRX
PMTIX
Сравнение SWGRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.12 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 5.30 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и PMTIX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -52.14% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -7.49% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -23.05% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -25.87% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.85% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.83% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.59% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.33% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 5.61% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 9.78% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.53% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 11.19% | -2.43% |