PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-1.37%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.73% соответственно.

SWERX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.23%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.26%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий SWERX и FBALX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWERX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.99

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.05

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.47

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между SWERX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и FBALX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.29%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и FBALX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-43.57%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.14%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-22.89%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-26.68%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.56%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.39%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.76%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и FBALX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.19%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.77%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.94%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

12.18%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

12.75%

+2.07%