PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2040 Fund (SWERX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085095334

CUSIP

808509533

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWERX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWERX с SWDRX SWERX с TRRKX SWERX с QQQ SWERX с SPY SWERX с QQQM SWERX с VOO SWERX с SCHR SWERX с AAPL SWERX с BKLC SWERX с VBK
Популярные сравнения:
SWERX с SWDRX SWERX с TRRKX SWERX с QQQ SWERX с SPY SWERX с QQQM SWERX с VOO SWERX с SCHR SWERX с AAPL SWERX с BKLC SWERX с VBK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) показал доход в 1.23% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWERX составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

SWERX

С начала года

1.23%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-4.02%

1 год

4.88%

5 лет

6.70%

10 лет

2.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-0.11%-3.09%0.62%1.00%1.23%
20240.12%3.53%2.71%-3.71%4.09%1.35%2.16%2.22%1.54%-2.19%3.63%-5.62%9.68%
20237.07%-2.69%2.24%1.03%-0.96%4.96%2.82%-2.27%-4.15%-2.80%8.06%3.38%17.00%
2022-4.85%-2.98%1.01%-7.30%0.36%-7.49%6.62%-4.10%-8.73%5.51%6.98%-9.57%-23.55%
2021-0.33%2.29%2.08%4.02%1.18%1.27%1.01%2.04%-3.75%3.95%-2.05%-0.89%11.04%
2020-0.99%-5.92%-12.99%9.82%4.51%2.79%4.45%4.64%-2.36%-1.75%9.73%1.98%12.18%
20197.48%2.30%1.15%2.92%-4.93%5.51%0.18%-1.84%1.56%2.15%2.35%-2.75%16.59%
20184.54%-3.78%-0.88%0.30%1.12%-0.41%2.11%1.09%-0.45%-7.24%1.23%-11.66%-14.16%
20172.25%2.74%0.91%1.74%1.39%0.75%2.23%0.49%1.81%1.54%1.81%-0.37%18.67%
2016-5.73%-0.94%6.35%0.41%1.23%-0.61%4.08%0.26%0.72%-2.26%1.72%-3.26%1.42%
2015-1.42%4.83%-0.54%0.72%1.02%-1.54%1.32%-5.69%-2.83%6.14%0.24%-9.10%-7.53%
2014-2.96%4.47%0.00%-0.31%1.99%2.14%-2.15%3.24%-3.02%2.32%1.55%-2.76%4.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWERX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWERX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWERX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.34$0.27$0.54$0.24$0.35$0.39$0.44$0.24$0.32$0.39

Дивидендный доход

2.16%2.18%2.06%1.88%2.80%1.32%2.17%2.74%2.61%1.64%2.17%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Target 2040 Fund составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.64%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.861
-31.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-28.91%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-22.32%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.36626 июл. 2017 г.549
-19.67%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...