- ISIN
- US8085095334
- CUSIP
- 808509533
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWERX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции SWERX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) показал доход в 9.28% с начала года и 22.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWERX составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Target 2040 Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWERX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 1.83% | -5.58% | 6.99% | 3.27% | 0.28% | 9.28% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -0.11% | -3.09% | 0.62% | 4.11% | 3.84% | 0.41% | 2.76% | 2.64% | 1.50% | 0.48% | 0.57% | 17.71% |
| 2024 | 0.12% | 3.53% | 2.66% | -3.66% | 4.09% | 1.35% | 2.16% | 2.22% | 1.54% | -2.19% | 3.63% | -2.99% | 12.74% |
| 2023 | 7.07% | -2.69% | 2.24% | 1.03% | -0.96% | 4.96% | 2.82% | -2.27% | -4.15% | -2.80% | 8.06% | 5.20% | 19.06% |
| 2022 | -4.85% | -2.98% | 1.01% | -7.30% | 0.36% | -7.49% | 6.62% | -4.10% | -8.73% | 5.51% | 6.98% | -3.68% | -18.57% |
| 2021 | -0.33% | 2.29% | 2.08% | 4.02% | 1.18% | 1.27% | 1.01% | 2.04% | -3.75% | 3.95% | -2.05% | 3.22% | 15.65% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2040 Fund has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.78, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2005.
- This fund participated in 87.72% of S&P 500 Index downside but only 84.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 84.90%
- Участие в снижении
- 87.72%
Комиссия
Комиссия SWERX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWERX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.93 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.52 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $0.90 | $0.64 | $1.21 | $1.35 | $0.60 | $1.25 | $1.22 | $0.70 | $0.99 | $1.59 |
Дивидендный доход | 6.58% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 48.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.40%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.79%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 10mo 11d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SWERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -56.78% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -18.90% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -25.43% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.92% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.72% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWERX
Добавьте Schwab Target 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWERX