Сравнение SWERX с TRRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или TRRKX.
Основные характеристики
| SWERX | TRRKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.74% | 17.82% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 30.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 3.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 9.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.13% | 11.11% |
| Макс. просадка | -48.24% | -53.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и TRRKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и TRRKX
С начала года, SWERX показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям TRRKX по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и TRRKX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и TRRKX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TRRKX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.78% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и TRRKX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и TRRKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и TRRKX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.74%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.