Сравнение SWERX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SWDRX.
Основные характеристики
| SWERX | SWDRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.92% | 12.28% |
| Дох-ть за 1 год | 26.79% | 21.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 7.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.00% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.14 | 17.93 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 8.20% |
| Макс. просадка | -48.24% | -45.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SWDRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWDRX
С начала года, SWERX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SWDRX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWDRX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SWDRX в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.78% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.11% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWDRX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWDRX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.