Сравнение SWERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWERX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SPY
Основные характеристики
SWERX:
0.23
SPY:
0.30
SWERX:
0.41
SPY:
0.56
SWERX:
1.06
SPY:
1.08
SWERX:
0.21
SPY:
0.31
SWERX:
0.87
SPY:
1.40
SWERX:
3.66%
SPY:
4.18%
SWERX:
13.99%
SPY:
19.64%
SWERX:
-48.64%
SPY:
-55.19%
SWERX:
-9.93%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.25% против 11.54% соответственно.
SWERX
-3.68%
-4.63%
-8.29%
4.15%
6.41%
2.25%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SPY
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWERX и SPY
SWERX
SPY
Сравнение SWERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SPY
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 2.27% | 2.18% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SPY
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 9.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.