Сравнение SWERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SPY.
Основные характеристики
| SWERX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.92% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.79% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.00% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.14 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 12.18% |
| Макс. просадка | -48.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SPY
С начала года, SWERX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SPY
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SPY
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.78% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SPY
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.