Сравнение SWERX с SCHR
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, SWERX returned 9.97%/yr vs 1.16%/yr for SCHR. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 9.97% против 1.16% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.39%
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.44M | $63.81M | $73.98M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWERX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 10.65% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.24% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Correlation
The correlation between SWERX and SCHR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | -0.14 |
The correlation between SWERX and SCHR shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
SWERX
SCHR
Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWERX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.61 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 1.39 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SCHR
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -16.11% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -2.79% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -4.35% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -14.67% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -16.11% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.18% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.62% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.23% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SCHR
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.85% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.63% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 3.29% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.39% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.47% | +10.33% |
Сравнение комиссий SWERX и SCHR
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SCHR
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHR в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.96% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.49% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWERX and SCHR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWERX has higher volatility (3.26%) compared to SCHR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs SCHR's -16.11%.
SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор