PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWERX с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с SCHR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SCHR.

Корреляция

Корреляция между SWERX и SCHR составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWERX:

0.35

SCHR:

1.34

Коэф-т Сортино

SWERX:

0.61

SCHR:

2.05

Коэф-т Омега

SWERX:

1.09

SCHR:

1.24

Коэф-т Кальмара

SWERX:

0.35

SCHR:

0.53

Коэф-т Мартина

SWERX:

1.31

SCHR:

3.26

Индекс Язвы

SWERX:

4.03%

SCHR:

1.93%

Дневная вол-ть

SWERX:

14.09%

SCHR:

4.67%

Макс. просадка

SWERX:

-48.64%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

SWERX:

-5.34%

SCHR:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.33% соответственно.

SWERX

С начала года

1.23%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-4.02%

1 год

4.88%

5 лет

6.70%

10 лет

2.83%

SCHR

С начала года

3.18%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.22%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWERX и SCHR

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWERX и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг риск-скорректированной доходности SWERX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWERX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и SCHR

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHR в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		2.16%2.18%2.06%1.88%2.80%1.32%2.17%2.74%2.61%1.64%2.17%2.43%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.79%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и SCHR

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и SCHR

Загрузка...