Сравнение SWERX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 9.26% против 1.31% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SCHR
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
SWERX
SCHR
Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 5.22 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SCHR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SCHR
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SCHR
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -16.11% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.39% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -15.07% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -16.11% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.06% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.66% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.77% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SCHR
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.35% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.32% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 3.84% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.36% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.47% | +10.35% |