Сравнение SWERX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SCHR.
Основные характеристики
| SWERX | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 23.38% | 5.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.71% | -1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 0.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 4.11 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 5.15% |
| Макс. просадка | -48.24% | -14.73% |
| Текущая просадка | -2.39% | -5.15% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SCHR составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SCHR
С начала года, SWERX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 7.73% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SCHR
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SCHR
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHR в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.83% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.36% | 4.96% | 3.29% | 1.45% | 1.90% | 3.85% | 2.42% | 2.73% | 2.08% | 2.46% | 2.30% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SCHR
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SCHR
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.