PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWERX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с BKLC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или BKLC.

Корреляция

Корреляция между SWERX и BKLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWERX:

0.35

BKLC:

0.54

Коэф-т Сортино

SWERX:

0.61

BKLC:

0.91

Коэф-т Омега

SWERX:

1.09

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWERX:

0.35

BKLC:

0.58

Коэф-т Мартина

SWERX:

1.31

BKLC:

2.21

Индекс Язвы

SWERX:

4.03%

BKLC:

4.98%

Дневная вол-ть

SWERX:

14.09%

BKLC:

19.47%

Макс. просадка

SWERX:

-48.64%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

SWERX:

-5.34%

BKLC:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.38%.

SWERX

С начала года

1.23%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-4.02%

1 год

4.88%

5 лет

6.70%

10 лет

2.83%

BKLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-4.90%

1 год

10.45%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWERX и BKLC

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWERX
Schwab Target 2040 Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWERX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг риск-скорректированной доходности SWERX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWERX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и BKLC

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BKLC в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		2.16%2.18%2.06%1.88%2.80%1.32%2.17%2.74%2.61%1.64%2.17%2.43%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.27%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и BKLC

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и BKLC

Загрузка...