Сравнение SWERX с BKLC
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, SWERX returned 8.00%/yr vs 13.37%/yr for BKLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 8.23%.
SWERX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.51%
BKLC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWERX и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 8.77% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 35.53% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 8.23% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
Correlation
The correlation between SWERX and BKLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SWERX and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. BKLC — Ранг доходности на риск
SWERX
BKLC
Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWERX | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 11.54 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWERX и BKLC
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -26.14% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -19.05% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -26.14% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.16% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.24% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.07% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 3.99%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.04% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 10.09% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 12.83% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.28% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.47% | -2.60% |
Сравнение комиссий SWERX и BKLC
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и BKLC
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BKLC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.61% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWERX and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKLC has higher volatility (5.04%) compared to SWERX (3.99%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs BKLC's -26.14%.
SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор