Сравнение SWERX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или BKLC.
Основные характеристики
| SWERX | BKLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.94% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | 3.38% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.34% |
| Макс. просадка | -48.24% | -26.14% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и BKLC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и BKLC
С начала года, SWERX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и BKLC
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и BKLC
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BKLC в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.79% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.19% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и BKLC
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.63%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.