PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с BKLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-1.37%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%33.48%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.

SWERX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.23%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.26%

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с AAPL
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Сравнение комиссий SWERX и BKLC

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWERX
Schwab Target 2040 Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

SWERX vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.51

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

7.54

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.48

Корреляция

Корреляция между SWERX и BKLC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и BKLC

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BKLC в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.29%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и BKLC

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-26.14%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.05%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-26.14%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.71%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.40%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и BKLC

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.96%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.43%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.71%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

18.50%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.18%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.58%

-2.76%