PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWERX с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, SWERX returned 8.20%/yr vs 14.33%/yr for BKLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 10.93%.

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWERX и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%33.48%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between SWERX and BKLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between SWERX and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с SCHRSWERX с VOOSWERX с QQQM
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

SWERX vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.10

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

14.15

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SWERX и BKLC

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWERXBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-26.14%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.10%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-19.05%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-26.14%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.27%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и BKLC

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 2.93% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWERXBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.00%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.12%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.11%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.16%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.44%

-2.60%

Сравнение комиссий SWERX и BKLC

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и BKLC

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWERX and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to SWERX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWERX и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор