Сравнение SWEGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.28% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и TPDAX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SWEGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SWEGX
TPDAX
Сравнение SWEGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 13.57 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и TPDAX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и TPDAX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -22.29% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.58% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.58% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -22.29% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.97% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.94% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.01% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и TPDAX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.40% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.86% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 12.29% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.14% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 9.87% | +7.43% |