Сравнение SWEGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.70% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и CONWX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWEGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWEGX
CONWX
Сравнение SWEGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.37 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.21 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 12.51 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и CONWX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и CONWX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -26.09% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.60% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -12.49% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -26.09% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.27% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -2.78% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и CONWX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.25% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 5.47% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 10.70% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.27% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 11.16% | +6.14% |