Сравнение SWDSX с SWHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и SWHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -2.25% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции SWHRX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.84% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
SWHRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWHRX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%.
Доходность на риск
SWDSX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SWHRX
Сравнение SWDSX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | SWHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.71 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.71 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWHRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWHRX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWHRX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.37% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWHRX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -37.97% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.72% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -26.06% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -26.06% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.04% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.38% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.32% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWHRX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.72% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 4.52% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 7.87% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 10.90% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.49% | +6.43% |