PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.98% соответственно.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SWDSX и SPY

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SWDSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.30

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWDSX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и SPY

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и SPY

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-55.19%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.05%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-24.50%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.72%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.31%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.47%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

19.05%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.06%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.92%

-1.00%