Сравнение SWDSX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.35% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и RIDAX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
SWDSX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
SWDSX
RIDAX
Сравнение SWDSX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.58 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.44 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и RIDAX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и RIDAX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -42.37% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -8.25% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.28% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -26.22% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.42% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.76% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и RIDAX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.91% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 5.47% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.48% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 9.46% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.67% | +6.25% |