Сравнение SWDSX с RGAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и RGAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | -7.99% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.74% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
RGAGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и RGAGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Доходность на риск
SWDSX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
SWDSX
RGAGX
Сравнение SWDSX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.90 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и RGAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и RGAGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 11.95% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и RGAGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и RGAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -36.19% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.71% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -36.19% | +18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.19% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -10.64% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.53% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.62% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и RGAGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.74% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 12.12% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 21.00% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 20.23% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.64% | -2.72% |