Сравнение SWDRX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.25% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SFLNX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SFLNX
Сравнение SWDRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.22 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SFLNX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SFLNX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -56.18% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.28% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -18.98% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -37.59% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.24% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.06% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.56% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.01% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 8.18% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 16.24% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 15.34% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 18.41% | -6.15% |