Сравнение SWDRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.20% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и LTFIX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWDRX
LTFIX
Сравнение SWDRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.55 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и LTFIX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и LTFIX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -52.73% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.48% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -26.80% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.50% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.71% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -7.70% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.37% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и LTFIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 8.89% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 15.73% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.37% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.77% | -3.52% |