Сравнение SWCGX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.02% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWLSX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWLSX
Сравнение SWCGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.69 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.14 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.78 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.74 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.69 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWLSX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWLSX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -49.89% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -16.17% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -31.32% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -31.32% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -16.17% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.98% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.57% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.73% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 12.41% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 22.60% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 20.97% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 20.76% | -12.67% |