PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.02% соответственно.


SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий SWCGX и SWLSX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

SWCGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.69

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.14

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.78

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

2.74

+4.50

SWCGX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.69

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между SWCGX и SWLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWLSX в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и SWLSX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-49.89%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-16.17%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-31.32%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-31.32%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-16.17%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.98%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.57%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.73%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

12.41%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

22.60%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

20.97%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

20.76%

-12.67%