PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%0.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.


SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий SWCGX и SWLGX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

SWCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.66

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.10

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.72

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

2.51

+4.73

SWCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.66

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между SWCGX и SWLGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и SWLGX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и SWLGX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-32.69%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-16.16%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-32.69%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-16.16%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.13%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.62%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.38%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

11.82%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

22.31%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

21.47%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

22.78%

-14.69%