Сравнение SWCGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 0.38% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWLGX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWLGX
Сравнение SWCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.66 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.10 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.72 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.51 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWLGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWLGX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWLGX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -32.69% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -16.16% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -32.69% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -16.16% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.13% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.62% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.38% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 11.82% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 22.31% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 21.47% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 22.78% | -14.69% |