Сравнение SWCGX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.36% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWBGX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWBGX
Сравнение SWCGX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.84 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWBGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWBGX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SWBGX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWBGX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -40.37% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -7.57% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -23.97% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -23.97% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.84% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.44% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.62% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.22% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.68% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 10.13% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.97% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.93% | -2.84% |