Сравнение SWCGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.25% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SFLNX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SFLNX
Сравнение SWCGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.22 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SFLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SFLNX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SFLNX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -56.18% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -12.28% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -18.98% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -37.59% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.24% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.06% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.56% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.67%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.01% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 8.18% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 16.24% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.34% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 18.41% | -10.32% |