PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-0.83%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.25% соответственно.


SWCGX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.52%
1 год
9.42%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.35%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWCGX и SFLNX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.


Доходность на риск

SWCGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

8.22

-0.38

SWCGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между SWCGX и SFLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.22%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и SFLNX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-56.18%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-12.28%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-18.98%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-37.59%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.24%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.06%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.56%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.67%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.01%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

8.18%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

16.24%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

15.34%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

18.41%

-10.32%