Сравнение SWCGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 2.82% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и PALDX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SWCGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SWCGX
PALDX
Сравнение SWCGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.83 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и PALDX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и PALDX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -26.16% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.20% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -20.47% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.96% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.16% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.70% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и PALDX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.86% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 11.52% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.08% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.75% | -4.66% |