Сравнение SWCGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.62% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и CONWX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWCGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWCGX
CONWX
Сравнение SWCGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.36 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.99 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 11.30 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и CONWX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и CONWX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -26.09% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.60% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -12.49% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -26.09% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.03% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.78% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.52% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и CONWX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.12% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.43% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 10.70% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.26% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 11.15% | -3.06% |