Сравнение SWCAX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.70% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.25% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и VCADX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.
Доходность на риск
SWCAX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
SWCAX
VCADX
Сравнение SWCAX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.66 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и VCADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и VCADX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VCADX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и VCADX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -11.13% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.78% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -11.13% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -11.13% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.81% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.50% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и VCADX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеют волатильность 0.90% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 3.91% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.22% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.42% | -0.07% |