Сравнение SWCAX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 3.55% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWAGX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWAGX
Сравнение SWCAX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.44 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.31 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWAGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWAGX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWAGX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -19.68% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.84% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -18.76% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.07% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -5.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.63% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.69% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.48% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.06% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.13% | -1.78% |