Сравнение SWCAX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.25% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SFLNX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SFLNX
Сравнение SWCAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 8.22 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SFLNX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SFLNX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SFLNX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -56.18% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.28% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -18.98% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -37.59% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.24% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -6.06% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.56% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.01% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 8.18% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 16.24% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 15.34% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 18.41% | -15.06% |