Сравнение SWCAX с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 0.07% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SCHQ
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SWCAX
SCHQ
Сравнение SWCAX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.03 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.03 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.04 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 0.10 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.25 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SCHQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SCHQ
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SCHQ
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -46.13% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -8.46% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -40.93% | +28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -36.61% | +34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -26.08% | +24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.88% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 3.46% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 5.99% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 10.36% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.55% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 15.48% | -12.13% |