PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBGX с SWHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBGX и SWHGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
-0.51%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
-0.60%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWHGX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.54% соответственно.


SWBGX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.35%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.78%
10 лет*
7.54%

SWHGX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.78%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Сравнение комиссий SWBGX и SWHGX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.


Доходность на риск

SWBGX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGXSWHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.29

+0.09

SWBGX vs. SWHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBGXSWHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWHGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWHGX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SWHGX в 9.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
7.73%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.65%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWHGX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWHGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBGXSWHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-49.19%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.78%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-25.63%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-29.77%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.31%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.21%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWHGX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBGXSWHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.74%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

7.61%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

13.38%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.53%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

14.23%

-3.28%