Сравнение SWBGX с SWHGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWHGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWHGX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.54% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWHGX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWHGX
Сравнение SWBGX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.76 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.29 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWHGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWHGX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SWHGX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWHGX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWHGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -49.19% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.78% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.63% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -29.77% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.31% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.21% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.08% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWHGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.74% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 7.61% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.38% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.53% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 14.23% | -3.28% |