PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBGX с SWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBGX и SWCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
-2.12%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SWCGX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWCGX по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.29% соответственно.


SWBGX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.81%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.36%

SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Сравнение комиссий SWBGX и SWCGX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.


Доходность на риск

SWBGX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGXSWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.82

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.64

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

7.24

-0.41

SWBGX vs. SWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWCGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBGXSWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWCGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWCGX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWCGX в 6.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
7.86%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWCGX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBGXSWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-30.18%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.42%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-21.83%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-21.83%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.39%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.36%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWCGX

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBGXSWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

4.15%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

7.26%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

8.89%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

8.09%

+2.84%