Сравнение SWBGX с SWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SWCGX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWCGX по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.29% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWCGX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWCGX
Сравнение SWBGX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.64 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.24 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWCGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWCGX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWCGX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWCGX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -30.18% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -5.42% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -21.83% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -21.83% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.39% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.36% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.23% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWCGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.55% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 4.15% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 7.26% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 8.89% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.09% | +2.84% |