Сравнение SWBGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 9.24% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWAGX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWAGX
Сравнение SWBGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.28 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.58 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4.44 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWAGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWAGX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWAGX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -19.68% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -2.84% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -18.76% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.07% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.72% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWAGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.63% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.69% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.48% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.06% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 5.13% | +5.82% |