Сравнение SWBGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 4.34% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PALDX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SWBGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SWBGX
PALDX
Сравнение SWBGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.65 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.83 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PALDX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PALDX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -26.16% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.20% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -20.47% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.96% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.16% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PALDX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.05% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 5.86% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.52% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 12.08% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.75% | -1.82% |