Сравнение SWASX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.49% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
VGSNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и VGSNX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
SWASX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
SWASX
VGSNX
Сравнение SWASX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.07 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.35 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и VGSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и VGSNX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VGSNX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.01% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и VGSNX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -73.06% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.41% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.39% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -42.30% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -10.83% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -13.37% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.16% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и VGSNX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.05% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.16% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.14% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.31% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.88% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.91% | -3.87% |