Сравнение SWASX с VGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWASX и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWASX и VGSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™	-0.59%	11.33%	1.42%	8.49%	-25.10%	25.32%	-12.10%	27.81%	-7.66%	14.38%
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund	-0.24%	2.04%	2.67%	12.97%	-26.29%	40.18%	-4.87%	28.74%	-6.14%	4.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VGSIX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.14% соответственно.

SWASX

1 день: 0.15%

1 месяц: -10.76%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -0.14%

1 год: 9.61%

3 года*: 6.09%

5 лет*: 1.58%

10 лет*: 3.10%

VGSIX

1 день: 0.38%

1 месяц: -7.74%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: -2.68%

1 год: 0.17%

3 года*: 5.09%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: 4.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Global Real Estate Fund™

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с SWASX:

SWASX с SFREX SWASX с SWRSX SWASX с SWPPX SWASX с EAPCX SWASX с SWISX SWASX с VNQ SWASX с SWTSX

Часто сравнивают с VGSIX:

VGSIX с VNQ VGSIX с VGSLX VGSIX с FSRNX VGSIX с CSRIX VGSIX с VOO VGSIX с TRREX VGSIX с O

Сравнение комиссий SWASX и VGSIX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

SWASX

Schwab Global Real Estate Fund™

VGSIX

Vanguard Real Estate Index Fund

Доходность на риск

SWASX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWASX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWASX	VGSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.06	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	0.20	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.03	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	0.08	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	0.31	+3.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWASX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VGSIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWASX	VGSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.06	+0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.12	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.20	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.33	-0.24

Корреляция

Корреляция между SWASX и VGSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и VGSIX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VGSIX в 3.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™	2.23%	3.11%	3.32%	3.29%	3.00%	3.71%	2.94%	7.38%	4.24%	3.32%	4.67%	3.00%
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund	3.84%	2.76%	2.83%	3.77%	3.75%	2.43%	3.78%	3.24%	4.59%	4.09%	4.67%	3.78%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и VGSIX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWASX	VGSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.47%	-73.13%	+3.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.89%	-12.45%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.31%	-34.58%	+2.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.19%	-42.35%	-1.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.76%	-12.98%	+2.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.62%	-11.91%	-3.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.16%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и VGSIX

Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWASX	VGSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.05%	4.12%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.68%	9.12%	-1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.29%	16.31%	-3.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.39%	18.88%	-3.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	20.85%	-3.81%

Сравнение SWASX с VGSIX

Доходность

Сравнение доходности SWASX и VGSIX

Сравнение доходности по годам SWASX и VGSIX

Доходность по периодам

SWASX

VGSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWASX и VGSIX

Доходность на риск

SWASX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

SWASX

VGSIX

Сравнение SWASX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWASX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и VGSIX

Просадки

Сравнение просадок SWASX и VGSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и VGSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)