Сравнение SWASX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.42% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
SCHF
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SCHF
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
SWASX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SWASX
SCHF
Сравнение SWASX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.30 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.47 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.63 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SCHF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SCHF
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SCHF в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.32% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SCHF
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -34.87% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.48% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -29.14% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -34.87% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -8.60% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -7.44% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.95% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SCHF
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.47% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.70% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 17.72% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.14% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.09% | -0.05% |