PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с VFTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%19.21%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX

Сравнение комиссий SWANX и VFTAX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SWANX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.80

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.28

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.32

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

5.15

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между SWANX и VFTAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и VFTAX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и VFTAX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.20%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.15%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-29.12%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-8.93%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-6.39%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.12%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и VFTAX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.93%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.54%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.55%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.35%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.92%

-2.81%