PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с SWYMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-9.30%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-3.72%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью -3.72%.

SWANX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.70%

SWYMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.03%
1 год
15.73%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI

Сравнение комиссий SWANX и SWYMX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

SWANX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSWYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.05

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.55

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.31

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.28

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SWYMX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.05

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWANX и SWYMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWYMX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.08%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWYMX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-30.48%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-10.89%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.37%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-8.55%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.57%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.28%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWYMX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.72%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.40%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.26%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.63%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.66%

+2.43%