Сравнение SWANX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.
SWANX
25.44%
1.49%
11.95%
27.75%
12.92%
10.75%
SWAGX
1.39%
-0.46%
3.25%
6.14%
-0.37%
N/A
Основные характеристики
| SWANX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 5.74% |
| Макс. просадка | -53.94% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.49% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWAGX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWAGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWAGX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWAGX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWAGX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.