Сравнение SWANX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 16.40% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWAGX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWANX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWANX
SWAGX
Сравнение SWANX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.58 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 4.44 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWAGX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWAGX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWAGX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -19.68% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -2.84% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -18.76% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -4.07% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -5.72% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.01% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWAGX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.63% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 2.69% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 4.48% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 6.06% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 5.13% | +12.98% |